اقتصاد بین الملل
زهرا عقیلی؛ رضا اکبریان؛ احمد صدرایی جواهری؛ پرویز رستم زاده
چکیده
باتوجه به اهمیت بخش مالی و ارتباط این بخش با بخش‌های دیگر از جمله بخش تجارت خارجی، در سال‌های اخیر ضرورت بررسی نقش توسعه مالی بر تجارت و یکپارچگی تجاری مورد توجه پژوهش‌گران و برنامه ریزان این بخش قرار گرفته است. بنابراین در پژوهش حاضر با استفاده از داده‌های 12 کشور منتخب عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی (اکو)، اوراسیا و D8 طی دوره زمانی ...
بیشتر
باتوجه به اهمیت بخش مالی و ارتباط این بخش با بخش‌های دیگر از جمله بخش تجارت خارجی، در سال‌های اخیر ضرورت بررسی نقش توسعه مالی بر تجارت و یکپارچگی تجاری مورد توجه پژوهش‌گران و برنامه ریزان این بخش قرار گرفته است. بنابراین در پژوهش حاضر با استفاده از داده‌های 12 کشور منتخب عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی (اکو)، اوراسیا و D8 طی دوره زمانی 2020-1996 و با استفاده از مدل الگوی جاذبه تعمیم‌یافته، به شناسایی تأثیر تنوع ابزارهای مالی مانند آزادسازی مالی و عملیات بازار باز به عنوان توسعه مالی بر ایجاد یکپارچگی تجاری بین ایران و کشورهای منتخب مذکور پرداخته شد. نتایج حاکی از تأثیر مثبت و معنادار شاخص آزاد سازی مالی بر درجه یکپارچگی تجاری کشورهای مورد مطالعه دارد. همچنین کشش یکپارچگی تجاری نسبت به شاخص عملیات بازار باز مثبت 01/0 می‌باشد. اندازه اقتصادی، از دیگر متغیرهای مستقلی است که دارای تأثیر مثبت بر درجه یکپارچگی تجاری می‌باشد. همگرایی درآمدی، جمعیت، نرخ ارز واقعی و فاصله جغرافیایی دارای اثرات منفی و معناداری بر یکپارچگی تجاری بین کشورهای مورد مطالعه هستند. نتایج حاصل از این پژوهش می‌تواند در جهت تعیین راهبردهای توسعه بخش‌های تجارت و مالی مورد توجه سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان کشورها در اتحادیه‌های اکو، اوراسیا، D8 و بالاخص ایران قرار گیرد. زیرا ایجاد و گسترش و تقویت ترتیبات منطقه‌ای می‌تواند زمینه ساز ورود کشورهای منطقه به اقتصاد جهانی را فراهم نموده و آن‌ها را در مقابل مشکلات جهانی شدن حفظ نماید.
اقتصاد پولی
عبدالحمید خسروی؛ حسین مرزبان؛ جعفر قادری؛ پرویز رستم زاده
چکیده
در این مطالعه، یک مدل کلان ساختاری برای اقتصاد ایران طراحی شده است که در آن رژیم نرخ ارز دوگانه وجود دارد که این رژیم به صورت نرخ ارز رسمی (ثابت) و غیررسمی (شناور) نامیده می‌شود. نرخ رسمی توسط بانک مرکزی تعیین می‌شود در حالی‌که نرخ غیر رسمی در بازار آزاد تعیین می‌شود. پارامترهای ساختاری مدل طراحی شده با استفاده از داده‌های فصلی دوره ...
بیشتر
در این مطالعه، یک مدل کلان ساختاری برای اقتصاد ایران طراحی شده است که در آن رژیم نرخ ارز دوگانه وجود دارد که این رژیم به صورت نرخ ارز رسمی (ثابت) و غیررسمی (شناور) نامیده می‌شود. نرخ رسمی توسط بانک مرکزی تعیین می‌شود در حالی‌که نرخ غیر رسمی در بازار آزاد تعیین می‌شود. پارامترهای ساختاری مدل طراحی شده با استفاده از داده‌های فصلی دوره 1398 – 1370 و روش بیزین برآورد شده است. مهم‌ترین یافته این مقاله این است که ایجاد یک رژیم نرخ ارز دوگانه نمیتواند مانع از آثار منفی پویاییهای نرخ ارز بر متغیرهای کلان اقتصادی شود. بنابراین، بهتر است این استراتژی کنار گذاشته شده و به جای آن، بانک مرکزی واکنش بهینه نسبت به نوسانهای نرخ ارز را در پیش گیرد. بدین منظور، قاعده بهینهای استخراج شده و نشان داده شده است که بهترین سیاست تخصیص وزنهای یکسان به نرخ تورم و نرخ ارز در تابع زیان است و لازم است در قاعده سیاستی واکنش به نرخ ارز و نرخ تورم به صورت فعالانه باشد.
ایمان روستا؛ ابراهیم هادیان؛ علی حسین صمدی؛ پرویز رستم زاده
چکیده
هدف از این مقاله ، بررسی سیاست های بهینه پولی و مالی با تأکید بر خروج غیر تورمی از رکود اقتصادی در ایران است. در مرحله اول ، اقتصاد ایران در قالب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (NK-DSGE) مدل سازی شده است. پس از مدل سازی و استخراج سیستم معادلات، پارامترهای ساختاری مدل با استفاده از داده های فصلی سال 1989 تا 2016 و همچنین رویکرد بیزی محاسبه شده ...
بیشتر
هدف از این مقاله ، بررسی سیاست های بهینه پولی و مالی با تأکید بر خروج غیر تورمی از رکود اقتصادی در ایران است. در مرحله اول ، اقتصاد ایران در قالب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (NK-DSGE) مدل سازی شده است. پس از مدل سازی و استخراج سیستم معادلات، پارامترهای ساختاری مدل با استفاده از داده های فصلی سال 1989 تا 2016 و همچنین رویکرد بیزی محاسبه شده است. نتایج نشان می دهد که سیاست های انبساطی پولی و مالی هر چند که تولید را افزایش می دهد، اما با تورم همراه هستند. در مرحله دوم ، قواعد پولی و مالی بهینه از یک تابع زیان اجتنماعی استخراج شده است و بر این اساس شرایط خروج غیر تورمی از رکود بررسی شده است. نتایج شبیه سازی نشان می دهد که سیاست پولی بهینه نمی تواند به خودی خود منجر به خروج اقتصاد از رکود بدون ایجاد تورم شود. اما اگر این سیاست به همراه سیاست مالی بهینه اعمال شود ، می توان شاهد خروج غیر تورمی از رکود اقتصادی بود.
پرویز رستم زاده؛ علی حسین صمدی؛ زینب یادگار
چکیده
بخش بانکی از جمله مهم‌ترین بخش‌ها در اقتصاد هر کشور به حساب می‌آید، بنابراین بی‌ثباتی در این بخش سبب اختلال در سایر بخش‌های اقتصاد می‌شود. یکی از عواملی که می‌تواند بر ثبات بانکی تاثیر بگذارد فرآیند بازاری‌کردن در نظام بانکی است. هدف اصلی این مقاله بررسی رابطه میان بازاری‌کردن و ثبات نظام بانکی در ایران و همچنین بررسی میزان اثر ...
بیشتر
بخش بانکی از جمله مهم‌ترین بخش‌ها در اقتصاد هر کشور به حساب می‌آید، بنابراین بی‌ثباتی در این بخش سبب اختلال در سایر بخش‌های اقتصاد می‌شود. یکی از عواملی که می‌تواند بر ثبات بانکی تاثیر بگذارد فرآیند بازاری‌کردن در نظام بانکی است. هدف اصلی این مقاله بررسی رابطه میان بازاری‌کردن و ثبات نظام بانکی در ایران و همچنین بررسی میزان اثر بخشی کیفیت نهادی بر رابطه بین این دو است. در برآوردها الگو از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) و رگرسیون آستانهای در داده‌های پانلی (PTR) استفاده می‌شود. نتایج حاصل از روش گشتاورهای تعمیم یافته نشان میدهد که با بازاری‌کردن نظام بانکی، ثبات بانکی کاهش مییابد و افزایش کیفیت نهادی می‌تواند این رابطه را بهبود ببخشد. همچنین نتایج روش رگرسیونی آستانهای در داده‌های پانلی نشان میدهد که کیفیت نهادی دارای یک مقدار آستانهای برای تاثیر بر رابطه بازاری‌کردن و ثبات بانکی است که سبب می‌شود رابطه بازاری‌کردن و ثبات بانکی در دو رژیم مختلف، متفاوت باشد.
حسین مرزبان؛ پرویز رستم زاده؛ جعفر قادری؛ عبدالحمید خسروی
چکیده
هدف از مطالعه حاضر بررسی کانال های موثر مکانیزم انتقال پولی در ایران است. بدین منظور، یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی مبتنی بر ساختار کینزی جدید مورد استفاده قرار گرفته است. در این مدل، انواع مختلف چسبندگی های اسمی در معادلات لحاظ شده است به نحوی که معادلات نیز حول نقطه وضعیت پایدار استخراج و خطی شده اند. علاوه بر این، در طراحی مدل ...
بیشتر
هدف از مطالعه حاضر بررسی کانال های موثر مکانیزم انتقال پولی در ایران است. بدین منظور، یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی مبتنی بر ساختار کینزی جدید مورد استفاده قرار گرفته است. در این مدل، انواع مختلف چسبندگی های اسمی در معادلات لحاظ شده است به نحوی که معادلات نیز حول نقطه وضعیت پایدار استخراج و خطی شده اند. علاوه بر این، در طراحی مدل تعادل عمومی، دو قاعده پولی مختلف از نوع تیلور و مک‌کالم مورد استفاده قرار گرفته است. به عبارت دیگر، کانال‌های مختلف مکانیزم انتقال پولی تحت این دو قاعده مورد بررسی قرار گرفته اند. به منظور برآورد این دو قاعده مختلف، از داده های فصلی دوره 1394 – 1369 استفاده شده است. روش مورد استفاده در این مطالعه روش بیزین می باشد. با توجه به نتایج برآورد حاصل از تجزیه واریانس، در قاعده مبتنی بر تیلور کانال های q توبین، نرخ بهره، ثروت و انتظارات کانال های موثر در مکانیزم انتقال پولی هستند و در قاعده مبتنی بر مک کالم، کانال های سیاست پولی،ثروت و انتظارات در مکانیزم انتقال پولی موثر هستند. همچنین، بر اساس شبیه سازی قاعده تیلور، افزایش نرخ بهره باعث کاهش تولید، مصرف، سرمایه گذاری و نرخ کاربری سرمایه می شود و در مدل مک کالم، یک شوک مثبت سیاست پولی باعث افزایش در متغیرهای اشاره شده می گردد که در نتیجه چسبندگی قیمت ها می باشد.
