نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

• مهشید شاهچرا

پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، تهران، ایران

چکیده

بانک‌ها ممکن است با وام دادن به بنگاه‌ها با توجه به ساختارهای مالی خود، متفاوت عمل کنند. در این مقاله رابطه بین نوسانات وام و سپرده‌ها در نظام بانکی ایران موردبررسی قرارگرفته است. میزان اعطای وام بانکی به ساختار تأمین مالی بانک که مرتبط با ویژگی‌های بانکی مانند ساختار سرمایه، سودآوری و اندازه مطالبات معوق است بستگی دارد؛ بنابراین برای تجزیه‌وتحلیل این رابطه، این مقاله با استفاده از داده‌های پانلی و روش داده‌های پانلی پویا به بررسی این موضوع پرداخته است. با استفاده از یک مجموعه داده‌های بانکی ایران، نتایج نشان می‌دهد که نوسانات وام، ارتباط معنی‌داری با سپرده‌ها دارد. بانک‌ها به‌طور عمده با تعدیل حجم سپرده‌های خود به تکانه‌های وام پاسخ می‌دهند. این مقاله نا اطمینانی بانکی و نوسانات وام دهی را با استفاده از روش GARCH اندازه‌گیری کرده است. بر اساس نتایج به‌دست‌آمده، انحراف معیار وام‌دهی بانک‌ها و GARCH وام به‌عنوان نوسانات وام‌دهی در نظر گرفته‌شده‌اند و این نوسانات تأثیر منفی بر نسبت سپرده‌ها در سیستم بانکی ایران دارند.

کلیدواژه‌ها

• ‌ساختار بدهی ها
• سپرده بانکی
• نوسانات وام
• داده های پانلی پویا