اندازه گیری نااطمینانی اقتصادی در ایران: ترکیب عوامل اقتصادی و نهادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

بخش اقتصاد، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

چکیده

نااطمینانی یک موضوع بحث‌برانگیز در فلسفه و روش‌شناسی علم اقتصاد است. از آنجایی که نا‌اطمینانی اقتصادی به طور مستقیم قابل مشاهده نیست، کمّی کردن آن با پیچیدگی‌های زیادی رو به‌رو است. یکی از روش‌های متداول در این زمینه، محاسبه پروکسی نااطمینانی بر پایه الگوهای سری زمانی است. در این چارچوب، نوسان تصادفی اجزاء غیر قابل پیش‌بینی سری‌های زمانی به‌عنوان معیار اندازه‌گیری نا‌اطمینانی لحاظ می‌شود. در این راستا، الگوی پایه باید به شیوه‌ای تصریح شود که خطای پیش‌بینی آن فاقد هر گونه محتوای قابل پیش‌بینی باشد. در مطالعات قبلی تأکید صِرف بر متغیر‌های اقتصادی و مالی در محاسبه معیار نا‌اطمینانی بوده اما نقش عوامل نهادی در الگوی پیش‌بینی نادیده گرفته شده است. این در حالی است که بر پایه ادبیات اقتصادی، نهادها نقش مهمی در کنترل و کاهش نااطمینانی دارند. بنابراین در مطالعه حاضر معیار نا‌اطمینانی اقتصادی بر پایه‌ی یک الگوی پویای عاملی و با استفاده از مجموعه‌ی 72 سری زمانی اقتصادی و نهادی، برای اقتصاد ایران استخراج گردید. نتایج نشان داد که لحاظ نکردن عوامل نهادی در الگوی پیش‌بینی می‌تواند به برآورد بیش از حد نا‌اطمینانی اقتصادی منجر شود. دیدگاه ما دقت اندازه گیری نااطمینانی را افزایش می دهد و درک جامع تری از عوامل تعیین کننده نااطمینانی اقتصادی ارائه می کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

فایل ها

سابقه مقاله

  • تاریخ دریافت: 27 آذر 1402
  • تاریخ بازنگری: 30 اردیبهشت 1403
  • تاریخ پذیرش: 02 تیر 1403

هم رسانی

ارجاع به این مقاله

آمار