نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

• رضا طاهری هفت‌آسیابی
• پرویز پیری
• آمینه نادری
• نشمیل اسماعیلی

دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.

چکیده

این مطالعه به بررسی نقش اعتبار بانکی و متغیرهای کلان اقتصادی در پیش‌بینی بحران‌های مالی در ایران می‌پردازد. با توجه به اهمیت پیش‌بینی و مدیریت بحران‌های مالی در اقتصاد ایران، این مطالعه به شناسایی عوامل کلیدی و ساخت مدل‌های دقیقی جهت پیش‌بینی این بحران‌ها می‌پردازد. داده‌های پانل برای دوره ۱۳۸۵ تا ۱۴۰۱ برای این مطالعه استفاده شد. از تکنیک‌های پیشرفته یادگیری ماشین و شبکه‌های عصبی برای تحلیل داده‌ها و ایجاد مدل‌های پیش‌بینی استفاده شد. این رویکردها امکان بررسی روابط پیچیده بین متغیرها را فراهم می‌آورند و باعث می‌شوند پیش‌بینی‌ها دقیق‌تر باشند. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که نسبت خدمت به بدهی بانکی، شیب منحنی بازده و سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده از مهم‌ترین عوامل در پیش‌بینی بحران‌های مالی در ایران هستند. وام‌های بانکی نیز در این پیش‌بینی‌ها نقش کمتری دارند. مدل‌های استفاده شده، به‌ویژه شبکه‌های عصبی و جنگل‌های تصادفی، دقت بالایی در پیش‌بینی بحران‌های مالی نشان داده‌اند. بنابراین، این مطالعه پیامدهای مهمی برای سیاست‌های اقتصادی و مالی در ایران دارد. نتایج بر لزوم بازنگری در سیاست‌های مدیریت بدهی، بهبود محیط سرمایه‌گذاری و تنظیم دقیق‌تر سیاست‌های پولی و اعتباری تأکید می‌کند. این یافته‌ها می‌تواند به تصمیم‌گیرندگان و مدیران اقتصادی کمک کند تا تصمیمات آگاهانه‌تری اتخاذ کرده و از بروز بحران‌های مالی آینده جلوگیری کنند.

کلیدواژه‌ها

• وام بانکی
• بحران های مالی
• متغیرهای کلان اقتصادی
• یادگیری ماشینی
• شبکه های عصبی

موضوعات

• اقتصاد پولی